CryptoStrategies:在数字资产二级市场中掘金量化策略
赵锦山 2018-09-21 14:04:20发布
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摘要:从数字资产热潮初掀到如今的趋于平稳,数字资产金融行业正在进行升级,从基础建设和大众普及度两方面参考借鉴了传统金融资产的运营模式,以此增加普通投资者对数字资产的接受度和理解度。  

从数字资产热潮初掀到如今的趋于平稳,数字资产金融行业正在进行升级,从基础建设和大众普及度两方面参考借鉴了传统金融资产的运营模式,以此增加普通投资者对数字资产的接受度和理解度。比如,普通投资者可以通过纳斯达克交易所可以交易ETP,Bitcoin Tracker Euro和Ether Tracker Euro,这意味着已在纳斯达克交易所有证券账户的投资者无需另外开户,即可交易数字资产。数字资产和传统证券可在同一交易所交易所带来的便捷极大地开拓了普通投资者对数字资产的接触面。这也引出一个引人思考的问题:数字资产市场和传统金融市场有怎样的关系?


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在回答这个问题之前,我们需认识到一个趋势——数字资产产品如ETP和指数产品,基础建设方面如数字资产的托管业务,这些都使得数字资产管理从最初的“零售化”进化成以家族办公室、对冲基金和机构投资者为主的“集成化”。投资机构的集体入驻为市场带来更多的资金,为市场的成熟和创新提供条件。


当然,数字资产二级市场仅有资金是不够的,还需要有人能来管理。有需求就有供应,因此我们在二级市场上看到一个独特现象:数字资产策略研发。


CryptoStrategies在这一方面有得天独厚的优势。CryptoStrategies是一家专业的数字资产管理平台,由多名前华尔街精英、数学家、资深策略研发者组成。CryptoStrategies以“平台共建,社区共治,价值共享”为核心理念,打造独特的数字资产管理生态体系。在该体系中,策略方提供优质策略;投资者提供数字资产;平台提供专业分析、审核和托管。


那么CryptoStrategies从哪里寻找策略?


CryptoStrategies通过持续性举办“华尔街之狼”数字货币交易大赛,源源不断地挖掘了优秀策略研发团队如可盈科技、哈利魔法石等,强化套利、趋势跟踪、主观交易等策略在数字资产二级市场的应用。


CryptoStrategies又如何筛选、甄别策略好坏?


CryptoStrategies团队此前在传统金融二级市场深耕多年,有成熟的量化评级系统,筛选优秀的基金。其联合创始人Kenny Li此前在JP摩根和巴克莱资本负责股票衍生品和可转债。另一联合创始人Ran Yi此前在华尔街做资产管理,负责期权、期货和ETF外包策略团队的筛选和引入,并根据不同策略的特点构建不同风险偏好的投资组合。

CryptoStrategies团队认为,传统二级市场的策略研发方法可被数字资产市场借鉴,传统资产和数字资产都需要分析主要指标如流动性、性价比、相关性、夏普比率等。


以夏普比率为例,耶鲁大学最近的研究表明,从日表现和周表现来看,比特币的夏普比率比同期股票的夏普比率高出50%和75%。而夏普比率越高,资产的超额收益越大,投资“质量”越高。因此,从量化角度看,数字资产相比传统二级市场资产有更大优势。


那么如何看待数字资产二级市场策略和传统二级市场策略的关系?


CryptoStrategies发现,通过观察传统二级市场正在盛行的策略,可以预见数字资产二级市场未来的策略热点。如近几年在对冲基金行业大热的算法交易,经过数字资产交易数据的无数回测,同样获得了优秀回测结果,已得到业内认可,并逐渐应用到更广泛的数字资产上。以量化趋势跟踪策略为例,利用程序化实现全自动执行下单,利用大数据分析熟知市场情绪,根据趋势做多、做空,利用数字资产的高波动率特点获取高收益。


目前全球财富价值28万亿,而数字资产只占了其中的0.0011%,这意味着数字资产还有巨大掘金潜力。通过结合传统金融二级市场的量化经验和数字资产带来的机遇,CryptoStrategies将持续利用自身经验和优势,成为掘金队伍的领航者。

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